Keltner Channel Vs Bollinger Bandes

Profits de capture en utilisant des bandes et des canaux Largement connus pour leur capacité à intégrer la volatilité et la capture d'action prix, Bands Bollinger ont été un aliment de base préféré des commerçants sur le marché FX. Cependant, il existe d'autres options techniques que les commerçants sur les marchés des devises peuvent appliquer pour saisir les opportunités rentables dans l'action swing. Indicateurs de bande moins connus tels que les canaux Donchian. Les canaux Keltner et les bandes STARC sont tous utilisés pour isoler de telles opportunités. Utilisés également sur les marchés des contrats à terme et des options, ces indicateurs techniques ont beaucoup à offrir étant donné la grande liquidité et la nature technique du forum FX. Contrairement aux calculs et interprétations sous-jacents, chaque étude est unique car elle met en évidence différentes composantes de l'action des prix. Ici nous expliquons comment Donchian canaux. Les chaînes de Keltner et les bandes STARC fonctionnent et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage sur le marché FX. Canaux Donchian Les canaux Donchian sont des études de canaux de prix qui sont disponibles sur la plupart des forfaits de cartographie et peuvent être profitablement appliqués par les commerçants novices et experts. Bien que la demande soit principalement destinée au marché des contrats à terme de marchandises, ces canaux peuvent également être largement utilisés sur le marché des changes pour saisir les rafales à court terme ou les tendances à plus long terme. Créée par Richard Donchian, considérée comme le pionnier de la tendance positive, l'étude contient les fluctuations monétaires sous-jacentes et vise à placer des entrées rentables au début d'une nouvelle tendance par la pénétration de la bande inférieure ou supérieure. Basée sur une moyenne mobile de 20 périodes (et donc parfois appelée indicateur de la moyenne mobile), l'application établit en outre des bandes qui représentent le plus haut et le plus bas. En conséquence, les signaux suivants sont produits: Un signal d'achat, ou long, est créé lorsque l'action de prix se brise et se ferme au-dessus de la bande supérieure. Un signal de vente, ou court, est créé lorsque l'action de prix se brise et se ferme au-dessous de la bande inférieure. La théorie derrière les signaux peut sembler un peu déroutante au début, comme la plupart des commerçants supposent qu'une rupture de la frontière supérieure ou inférieure signale un renversement, mais il est en fait assez simple. Si l'action de prix actuelle est capable de surpasser les plages élevées (si suffisamment de dynamique existe), une nouvelle haute sera établie parce qu'une tendance haussière s'ensuivra. Inversement, si l'action de prix peut se bloquer à travers les gammes faible, une nouvelle tendance baissière peut être dans les travaux. Permet de regarder un excellent exemple de la façon dont cette théorie fonctionne sur les marchés FX. Figure 1: Un exemple typique de l'efficacité des canaux Donchian Source: FXtrek Intellicharts Dans la figure 1, nous voyons le court, une heure-encadrée euroU. S. Dollar paire de devises. Nous pouvons voir que, avant le 8 décembre, l'action de prix est contenue dans une consolidation serrée dans les paramètres des bandes. Puis, à 2 heures du matin le 8 décembre, le prix de l'euro fait une course sur la séance et se termine au-dessus de la bande au point A. C'est un signal pour le commerçant pour entrer une position longue et liquider les positions courtes sur le marché. S'il est saisi correctement, le trader gagnera près de 100 pips dans la courte rafale intraday. Canaux de Keltner Une autre grande étude de canal qui est utilisée dans de multiples marchés par tous les types de commerçants est le canal de Keltner. La demande a été introduite par Chester W. Keltner (dans son livre How To Make Money In Commodities (1960)) et modifiée plus tard par Linda B. Raschke. Raschke a modifié l'application pour prendre en compte le calcul de moyenne vraie gamme sur 10 périodes. En conséquence, l'indicateur technique fondé sur la volatilité présente de nombreuses similitudes avec les bandes de Bollinger. La différence entre les deux études est simplement que les canaux de Keltners représentent la volatilité en utilisant les prix élevés et bas, tandis que les études Bollingers s'appuient sur l'écart type. Néanmoins, les deux études partagent des interprétations similaires et des signaux négociables sur les marchés des devises. Comme les bandes de Bollinger, les signaux de canal de Keltner sont produits lorsque l'action de prix se déroule au-dessus ou au-dessous des bandes de canaux. Ici cependant, au fur et à mesure que l'action de prix se déroule au-dessus ou au-dessous des barrières du haut et du bas, on favorise une poursuite par rapport à un retracement vers la barrière médiane ou opposée. Si l'action de prix se déroule au-dessus de la bande, le trader devrait envisager d'initier des positions longues tout en liquidant des positions courtes. (Pour en savoir plus, consultez la section Découverte des canaux de Keltner et de l'oscillateur Chaikin et les bases des bandes de Bollinger. Si l'action de prix se déroule au-dessous de la bande, le commerçant devrait envisager d'initier des positions courtes tout en sortant des positions longues ou d'achat. Permet de plonger plus loin dans l'application en regardant l'exemple ci-dessous. Figure 2: Trois opportunités rentables sont présentées au commerçant via Keltner. Source: FXtrek Intellicharts En appliquant l'étude de Keltner à une paire croisée quotidienne de devises en yens japonais, nous pouvons voir que l'action de prix rompt au-dessus de la barrière supérieure, signalant pour le commerçant d'initier des positions longues. Placing entrées efficaces, le trader FX aura la possibilité de capturer efficacement les fluctuations rentables plus élevé et en même temps sortir efficacement, maximiser les profits. Aucun autre exemple n'est plus visuellement épatant que la rupture initiale au-dessus de la barrière supérieure. Le commerçant peut commencer au-dessus de la fin de la session initiale éclate au-dessus au point A le 17 juillet. Après la première entrée est placé au-dessus de la fin de la session, le commerçant est capable de capturer environ 300 pips avant que l'action de prix tire en arrière Pour tester le support. Une autre position peut être lancée au point B, où l'impulsion reprend la position d'environ 350 pips. Bandes STARC De même que l'indicateur technique Bollinger Band, les bandes STARC (ou Stoller Average Range Channels) sont calculées pour tenir compte de la volatilité du marché. Développé par Manning Stoller dans les années 1980, les bandes se contracteront et se développeront en fonction des fluctuations de la composante moyenne vraie gamme. La principale différence entre les deux interprétations est que les bandes STARC aident à déterminer le commerce à probabilité plus élevée plutôt que les écarts types contenant l'action sur les prix. Autrement dit, les bandes permettront au commerçant d'envisager des opportunités de risque plus ou moins élevées plutôt qu'un retour à une médiane. L'action de prix qui s'élève à la bande supérieure offre une opportunité de vente moins risquée et une situation d'achat à haut risque. L'action de prix qui diminue vers la bande inférieure offre une possibilité d'achat à risque plus faible et une situation de vente à haut risque. Cela ne veut pas dire que l'action de prix ne va pas aller contre la position nouvellement lancée cependant, les bandes STARC agissent dans la faveur des commerçants en affichant les meilleures opportunités. Si cet indicateur s'accompagne d'une gestion rigoureuse de l'argent, les amateurs de FX pourront profiter en prenant des initiatives à moindre risque et en minimisant les pertes. Jetons un regard sur une opportunité dans le dollar de la Nouvelle-Zélande. Dollar paire de devises. Figure 3: Un grand risque de récompense est présenté à travers cet exemple de bandes STARC dans le NZDUSD. Source: FXtrek Intellicharts Regard sur le dollar de Nouvelle-ZélandeU. S. Dollar présentée à la figure 3, nous voyons que l'action prix a monté une hausse haussière au cours de Novembre, et la paire de devises semble mûre pour un retracement des sortes. Ici, le trader peut appliquer l'indicateur STARC ainsi qu'un oscillateur de prix (stochastique dans ce cas) pour confirmer le commerce. Après la superposition des bandes STARC, le commerçant peut voir une occasion de vente à faible risque que nous approchons de la bande supérieure à Point A. En attendant la deuxième bougie dans la formation étoiles étoiles soir de classe pour fermer, l'individu peut profiter en plaçant une entrée ci-dessous La fin de la session. Confirmant avec la croix à la baisse dans l'oscillateur stochastique, Point X, le commerçant sera en mesure de profiter de près de 150 pips dans la session jours que la monnaie plonge de 0.7150 à un chiffre même 0.7000. Notez que l'action de prix touche la bande inférieure à ce moment-là, signalant une occasion d'achat à faible risque ou un renversement potentiel dans la tendance à court terme. Mettre tout cela ensemble Maintenant que nous avons examiné les possibilités de négociation à l'aide d'indicateurs techniques fondés sur les canaux, il est temps d'examiner de plus près deux autres exemples et d'expliquer comment capturer de tels bénéfices. Sur la figure 4, nous voyons une grande opportunité à court terme dans la paire croisée de devises en francs suisses. Eh bien mettre l'indicateur technique Donchian à travailler et passer par le processus étape par étape. Figure 4: En appliquant l'étude du canal Donchian, nous voyons quelques opportunités extrêmement rentables dans le court laps de temps d'un graphique d'une heure. Source: FXtrek Intellicharts Voici les étapes à suivre: 1. Appliquer l'étude du canal Donchian sur l'action prix. Une fois que l'indicateur est appliqué, les opportunités devraient être clairement visibles, comme vous cherchez à isoler les périodes où l'action de prix se déroule au-dessus ou au-dessous des bandes studys. 2. Attendre la fin de la session qui est potentiellement au-dessus ou au-dessous de la bande. Une fin est nécessaire pour la configuration que l'action en suspens pourrait très bien revenir en arrière dans les paramètres des bandes, en fin de compte annuler le commerce. 3. Placez l'entrée légèrement au-dessus ou au-dessous de la fermeture. Une fois que l'élan a pris le dessus, le biais directionnel devrait pousser le prix après la fin. 4. Utilisez toujours la gestion d'arrêt. Une fois l'entrée exécutée, l'arrêt doit toujours être considéré, comme dans toute autre situation. En appliquant l'étude de Donchian à la figure 4, nous constatons qu'il y a eu plusieurs occasions rentables dans le court laps de temps. Le point A est un bon exemple: ici, la session se ferme au-dessous du canal inférieur, prêtant à une tendance à la baisse. Par conséquent, l'entrée est placée au bas de la session après la fermeture, à 2.2777. L'arrêt suivant sera placé légèrement au-dessus du haut de la séance, à 2.2847. Une fois que vous êtes sur le marché, vous pouvez soit liquider votre position courte sur la première étape vers le bas ou de conserver la vente. Idéalement, la position serait maintenue dans le maintien d'un risque légitime ratio de récompense. Toutefois, dans le cas où la position est fermée, vous pouvez envisager une réinitialisation à Point B. En fin de compte, le commerce profitera plus de 120 pips, ce qui justifie l'arrêt élevé. Définition d'une opportunité Keltner Ce ne sont pas seulement les Donchians qui sont utilisés pour saisir des opportunités rentables - les applications Keltner peuvent également être utilisées. En suivant l'approche étape par étape, définissons une opportunité de Keltner: 1. Superposez l'indicateur de canal Keltner sur l'action de prix. Comme avec l'exemple de Donchian, les opportunités devraient être clairement visibles, comme vous cherchez la pénétration des bandes supérieures ou inférieures. 2. Établissez une session près de la bougie qui est le plus proche ou dans les paramètres des canaux. 3. Placez l'entrée de quatre à cinq points au-dessous du haut ou bas de la bougie sessions. 4. La gestion de l'argent est appliquée en plaçant un arrêt légèrement en dessous des sessions de faible ou au-dessus des sessions de prix élevé. Appliquons ces étapes à la poundU. S britannique. Dessous. Figure 5: Une capture délicate mais rentable utilisant le canal Keltner Source: FXtrek Intellicharts Dans la figure 5, nous voyons une occasion très rentable dans la poundU. S britannique. Dollar paire de devises principales sur le calendrier quotidien. Déjà testé la barrière supérieure deux fois ces dernières semaines, le commerçant peut voir une troisième tentative que l'action de prix augmente le 27 Juillet à Point A. Ce qu'il faut obtenir à ce point est une fermeture définitive au-dessus de la barrière, constituant une rupture au-dessus et Signalant l'initiation d'une position longue. Une fois que le chartiste reçoit la pause nette et se referme au-dessus de la barrière, l'entrée sera placée cinq points au-dessus du haut de la séance fermée. Cela permettra de s'assurer que l'élan est du côté du commerce et l'avance se poursuivra. La notion placera notre entrée précisément au 1.8671. Par la suite, notre arrêt sera placé en dessous du prix bas d'un à deux points, ou dans ce cas à 1.8535. Le commerce paie comme l'action de prix se déplace plus élevé dans les semaines suivantes avec nos bénéfices maximisés à la hauteur des déplacements de 1.9128. En nous donnant un profit de plus de 400 pips en moins d'un mois, la récompense du risque est maximisée à plus d'un ratio de 3: 1. Conclusion Bien que les bandes de Bollinger soient plus largement connues, les canaux de Donchian, de Keltner et de STARC ont prouvé offrir des occasions comparables rentables. En diversifiant vos connaissances et votre expérience dans différents indicateurs basés sur la bande, vous serez en mesure de rechercher une multitude d'autres opportunités sur le marché FX. Ces bandes moins connues peuvent ajouter au répertoire du novice et du trader chevronné. Quelle est la différence entre les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner? Dans l'analyse technique, il ya une petite différence entre les canaux de Keltner et les bandes de Bollinger. Avant d'examiner les différences, il est important de comprendre que ces indicateurs sont utilisés pour mesurer la volatilité. Les signaux d'achat et de vente sont générés par chaque indicateur lorsque le prix de l'actif sous-jacent dépasse le canal supérieur ou inférieur et croise au-dessus ou au-dessous du niveau du canal clé. Pour les taureaux, un mouvement au-dessous du canal inférieur indique des conditions de survente et des signaux d'achat sont générés lorsque le prix remonte au-dessus du canal inférieur. Pour les ours, les signaux de vente sont générés lorsque le prix se déplace au-dessus de la bande supérieure, puis se referme en dessous. En regardant Bollinger Bands, les canaux sont créés en utilisant l'Écart-type de l'actif sous-jacent alors que les canaux de Keltner utilisent la gamme Moyenne Véritable. Il est important de noter que, en dehors de la façon dont les canaux sont créés, l'interprétation de ces niveaux sont généralement les mêmes. Si vous regardez le graphique de Starbucks Corp. (SBUX), vous verrez que les signaux d'achat et de vente sont générés respectivement dans les flèches bleue et rouge. Si vous regardez de près, le graphique de Starbucks (SBUX) avec des canaux Keltner comme une superposition au lieu de bandes de Bollinger, vous verrez qu'ils ont l'air semblable, mais à cause de La différence dans la façon dont la bande est calculée, les points de décision tombent à des niveaux légèrement différents. Comme les canaux de Keltner utilisent la plage vraie moyenne plutôt que l'écart-type, il est généralement plus courant de voir plus d'acheter et de vendre des signaux générés dans les canaux de Keltner que lors de l'utilisation des bandes de Bollinger. Par exemple, certains commerçants auraient envisager trois signaux de vente en utilisant Bollinger Bands vs quatre signaux de vente en utilisant Keltner Canaux. En pratique, les bandes de Bollinger sont plus populaires parmi les commerçants actifs en raison de la signification statistique de l'utilisation de l'écart-type par rapport à la moyenne vraie gamme.