Tout d'abord ici est notre LIVE Trading Statistics: Pourquoi inControl est ce robot, vous devez avoir Forex inControl est le conseiller qui peut travailler à la fois sur le compte individuel et en combinaison avec tout autre conseiller. Le conseiller n'ouvre pas de commandes tout le temps, il attend les meilleures situations sur le marché. Cela vous permet de négocier avec plusieurs systèmes sur un seul compte en même temps et à cela il n'y aura pas impositions drawdown significatif. InControl est un logiciel professionnel qui est conçu pour les commerçants expérimentés et inexpérimentés Certaines fonctionnalités de inControl: Extrêmement facile à mettre en place Trades entièrement automatisées sur 4 paires Hard Drawdown contrôle Styles de trading conservateur, normal et agressif Backtest sur 11 ans Statistiques vérifiées de trading en direct 1 Année 1 accountTrading forex rentable est impossible Inscrit en août 2008 Statut: Membre 224 Posts TAKE IT EASY Prenez une respiration profonde CALM DOWN D'abord, je ne veux pas vous insulter personnellement comme un commerçant. Je suis ici pour discuter des choses avec un esprit ouvert. Mais j'ai une question: comment n'importe qui commerce forex rentable pendant un certain temps, disons un an. Parce que dans le court terme, vous pouvez vous retrouver avec quelques pépins sur chaque commerce, mais à mon avis, qui est encore le jeu. Si vous roulez les dés quelques fois il ya un changement qu'il frappe le nombre 2 quelques fois dans une rangée. Mais l'homme qui lançait ces dés ne lui fit rien. C'était juste la chance du lancer. Donc, ce que je dis, c'est que quelque chose comme 95 des commerçants échouent. Que se passe-t-il si les 5 qui se portent bien sur le marché forex ont juste de la chance. Tout le monde sur le marché des changes est rouler les dés et certaines personnes ont quelques fois dans une rangée le même nombre. Chaque mouvement sur ces délais à court terme comme les cartes 1m, 5m et 15m sont si difficiles à prévoir. Il ya à de nombreux facteurs à determain où le prix va. Par exemple, les nouvelles, le pétrole, les marchés boursiers, les gouvernements, l'intervention des banques centrales, le nombre d'emplois et les banques ofcourse et les fonds spéculatifs de créer des actions propres prix. Si vous avez fait un plan où le prix va, toutes ces choses sont impossibles à calculer dans votre plan de trading. La seule façon que je vois comment trading forex pourrait être rentable est d'entrer sur les tendances à long terme et juste le suivre. Maintenant, permet d'ouvrir la discussion Par la voie s'il vous plaît ne venez pas ici en disant: Je commerce depuis trois mois maintenant et 8 de mes 10 métiers sont dans le vert. Parce que ça ne signifie rien. Un ami à moi gagne toujours quelque chose dans la loterie, alors que je suis membre depuis 10 ans et je n'ai jamais rien gagné plus gros que 10 euros. Alors, qu'est-ce que cela signifie que c'est juste de la chance. Certaines personnes l'ont, et d'autres pas. Be friendly guys Inscrit en septembre 2007 Statut: Membre 92 Messages Dans le long terme, la compétence est plus important que la chance. Vous pouvez obtenir de la chance sur une aubaine individuelle, un seul métier, mais la réussite des échanges réussie n'est pas la chance. C'est une carrière. Ive été commercial pendant deux ans maintenant, constamment rentable. Jamais soufflé un compte. Salut Maarten Heres juste mes deux cents au sujet. Je vais devoir vous poser une question d'abord. Êtes-vous baser le succès de quiconque sur ces délais courts Si vous êtes, puis votre droit À mon avis, la chance a beaucoup à faire avec les délais plus faibles, mais la compétence est également un élément essentiel nécessaire. Si on est capable de noter un motif répétitif, même sur les délais plus bas, puis ils feront un profit temps et encore. Il ya beaucoup de facteurs impliqués, c'est pourquoi vous devez garder la trace d'eux aussi. Je rêve, donc je deviens. Adhésion révoquée Inscrit décembre 2005 2 300 messages Chaque mouvement sur ces délais à court terme comme les cartes 1m, 5m et 15m sont si difficiles à prédire. 1er. Nous n'essayons pas de prédire quoi que ce soit, nous nous appuyons sur l'élan des prix. 2ème. Essayer de négocier ces courts TFs est ridicule, façon de beaucoup de bruit du marché, vous devez utiliser un TF assez longtemps que le bruit n'est pas un tel facteur et permet à l'élan de porter votre position 3e. La chance n'est pas impliqué, vous devez avoir un avantage, tout comme le casino qu'ils font des millions avec un bord très petit. La même pute. Je sens votre frustration, et je pense que la plupart des commerçants peuvent se rapporter à cela. Négocier est une façon difficile de gagner sa vie, malgré ce que les infopublicités de fin de soirée peuvent réclamer. Le taux d'échec pour toute entreprise qui exige du talent, des compétences, et peut-être même la chance est toujours plus élevé que le taux de réussite. Plus la tâche est difficile, plus le taux d'échec est élevé. Combien de commerçants réussissent à négocier Forex Il est difficile au mieux de spéculer. Qu'est-ce que le succès Est-ce faire un revenu à 6 chiffres, gagnant plus de 5 par an, ou peut-être même simplement tenir à votre capital Aussi, comment définissez-vous l'échec Est-ce perdre votre part, ou est-il juste à pied de l'entreprise Supposer que l'échec de négociation est de perdre tout votre capital dans la première année de négociation. Si cela est vrai, est-ce vraiment une surprise que 90-95 des commerçants de détail à la fine pointe perdent tout leur argent dans un laps de temps relativement courte La plupart des individus ont l'attente irréaliste qu'ils peuvent faire une fortune rapide avec un petit investissement par plus de levier et Sur le commerce sans aucune formation, d'expérience, ou un plan d'affaires bien pensé. Bien sûr, vous pouvez toujours trouver quelqu'un ou quelque chose à blâmer sur votre manque de succès (comme la manipulation de courtier, des interventions bancaires, des événements aléatoires, ou même des taches solaires et El Nio), mais je crois personnellement que vous êtes seulement un échec si vous quittez. Assumer la responsabilité de vos succès et échecs, et si vous n'êtes pas voir les résultats que vous désirez, creuser profondément et trouver ce qu'il faut pour faire de vos objectifs en réalité. Jusqu'à récemment, il était une croyance largement répandue que 90 de toutes les entreprises de démarrage a échoué dans les 1-5 premières années. Maintenant, des statistiques plus précises émergent qui montrent les chiffres à être plus proche de 50-60. Peut-être que ce sera vrai pour le commerce aussi, mais même si elle ne le fait pas, n'oubliez pas que l'échec est facile et exige peu d'effort alors que le succès est un défi et exige du travail acharné et de dévouement. Réfléchissez, Maarten. Si d'autres ont appris à réussir à ce jeu, vous pouvez potentiellement aussi. Visitez mon journal ici. Inscrit en décembre 2007 Statut: Membre 18 Messages Je poste rarement sur le FF, mais j'ai vu beaucoup de ces postes récemment - questionnement (ou, dans certains cas, affirmer avec audace) qu'il est impossible de commercer avec succès à long terme, ou Que toute perspective à long terme de succès est pondérée beaucoup plus vers la chance que de bonnes pratiques commerciales. Permettez-moi d'aborder cette question aussi complètement que possible, j'espère que dans un ordre un peu logique. Les horaires sur lesquels vous négociez (1m, 5m, etc.) seront sans doute exposés à une quantité importante de bruit - les communiqués de presse ou d'autres pics de liquidité seront beaucoup plus susceptibles de vous arrêter si vous maintenez serré-stop, court À-terme. Je ne dis pas qu'il est impossible de négocier des échéances plus courtes, mais seulement pour quelqu'un qui est inquiet (et semble accablé) par les nombreux facteurs qui influent sur le marché, je pense que des délais plus long serait un meilleur pari. Je vais maintenant parcourir le processus que j'utilise personnellement pour construire des systèmes de négociation. Oui, je n'ai jamais échanger un système avec une base statistique solide, puisque le commerce autre chose que cela serait impossible pour moi de mettre une foi de longue date en, et par la suite impossible de mentalement coller avec en temps de plus grand tirage. Même une EA que j'avais personnellement testé et jugé statistiquement significative dans son attente serait très difficile de rester avec les stries perdantes. Mais je divague. La première étape du processus est d'identifier les variables que vous croyez créer un léger avantage statistique - où étant donné 1000s d'incidents de cette variable se produise, vous vous attendez à la chance de quotsomethingquot se produisant un peu plus 5050 (plus le ratio, plus le bord De cette variable particulière). Une fois que vous avez cette variable, vous cherchez d'autres variables qui peuvent être utilisés en conjonction pour augmenter encore votre résultat statistique en filtrant certains des métiers initiaux. Finalement, vous avez une condition d'entrée qui pourrait être exprimée sous la forme d'une instruction if: si x3 et y5 et z10, vous placez un arrêt de stopell d'achat à un certain point prédéfini (les nombres et les variables utilisés sont complètement arbitraires. Je définis z.). Sur cette note, pour créer vraiment un système dans lequel vous avez une confiance statistique, tout - chaque action possible que vous prenez entrée, existante ou modifiant une position - doit être définie. Donc, à ce stade, ce que vous avez Vous avez essentiellement seulement une condition d'entrée où vous êtes convaincu que lorsque x, y et z s'alignent d'une certaine manière le résultat sur de nombreuses instances devrait être dans une attente statistique. Est-ce à dire que vous avez un système gagnant et peut conquérir le monde Si seulement il était si facile. À ce stade - qui est honnêtement le point que de nombreux commerçants s'arrêtent à, si elles définissent même des choses si précisément à tout - vous savez tout simplement quand entrer sur le marché. C'est tout. Vous n'avez aucun concept de gestion de l'argent, arrêtez le placement (pip fixe ou variable selon la volatilité récente), ou les conditions de sortie. Comment allez-vous définir ces paramètres de la même manière que vous avez défini l'entrée. En regardant des milliers d'occurrences où votre système a produit une entrée, puis en mesurant minutieusement les variations de tous les éléments ci-dessus. Sons assez fastidieux droit Eh bien, il est, mais il est double pour ceux qui ont la patience et les facultés logiques raisonnables. Laisse moi te donner un exemple. (Disclaimer: ce n'est en aucun cas un système réel - je suis littéralement faire cela en ce moment sans aucune base en rien. Je vais vous le vendre si) Dites que vous avez défini votre calendrier comme les graphiques quotidiens. La condition d'entrée que vous avez définie est que quand le RSI 96 est au-dessus de 50 ET quand vous avez une barre intérieure ET quand le prix casse la barre intérieure par au moins 15 pips (par l'utilisation d'un achat). Votre arrêt de perdre est basé sur une mesure constante de la volatilité récente (ATR, etc), et vous utilisez le dimensionnement de position fractionnaire fixe pour votre MM. Votre sortie est définie comme chaque fois que le mouvement atteint 1,5R dans le bénéfice. Vous coupez aussi mécaniquement les pertes en fonction des autres facteurs x, y, z que vous observez à la fin d'une période donnée (à la fin de la journée, dans ce cas). Toutes les actions de négociation sont prises à la fin de la période, et seulement à la fin de la période, pour rester 100 statistiquement cohérentes. Donc, maintenant vous avez un système qui est complètement défini, mais fonctionne-t-il La seule façon de répondre à cela (en dehors de la négociation en direct, bien sûr), est d'abord backtest plus de 1000s d'occurrences. Un autre point est que dans un système basé sur une statistique, vous devez prendre chaque INCIDENCE d'un commerce qui s'aligne avec vos variables, ce qui rend plus difficile à faire sur les cadres inférieurs sans EA à moins que vous voulez regarder le moniteur à la fin de Chaque période comme un insomniaque fou. Backtesting sur une grande taille d'échantillon avec 100 règles commerciales définies vous permettra de voir comment votre système aurait effectué au cours d'une certaine période de temps. Pour le dire clairement, quand je dis backtest, je ne veux pas dire ce que je pense beaucoup dans ce forum faire: en regardant leur graphique sur un couple d'années (ou des mois - voire des semaines.) Et gaiement comptant dans leur tête quotwinner, Vainqueur, gagnant, perdant, gagnant, gagnant, perdant, gagnant, tout en se concentrant sur les finitions sur les prochaines années 200 pieds mega yacht. Le test devrait être rien de moins que scientifique. Vous êtes un spécialiste du marché, essayant de créer une théorie du marché, donc chaque étape du processus doit être définie et testable. Vous saurez que vous faites ce droit quand vous ne pensez pas à tout l'argent que vous allez faire, mais plutôt simplement l'enregistrement, en détail, toutes les données que vous allez avoir besoin de bien formuler une théorie convaincante comme un côté Vous allez également limiter les biais de test, puisque vous ne serez plus essayer de prouver quoi que ce soit, mais simplement de tester pour voir si elle pourrait être une théorie tenable. Disons que vous faites cela, et vous trouvez que votre système de plus de 5000 métiers consécutifs aurait produit un taux de victoire de 55 et un taux moyen de perte de revenu, comme un pourcentage de R, de 1,31. En bref, pour ceux qui n'ont pas fait cela avant, la construction d'un système est toujours un équilibrage de deux facteurs souvent concurrents: taux de victoire et ave winave perdre ratio. En général, ils sont inversement corrélés à un degré. Un système de tendance suivant, où vous avez généralement des gagnants multiples R élevé aura généralement un ratio de perte élevé, mais un taux de victoire inférieur (souvent en dessous de 50). Un système de scalping, d'autre part, où vous êtes plus rapide à prendre des bénéfices, aura généralement un taux de victoire plus élevé, mais un plus bas ave winave perdre ratio, puisque, bien, vous êtes plus rapide à prendre des bénéfices et donc ne pas capitaliser sur les grands R se déplace. C'est l'équilibre de ces deux facteurs qui crée votre espérance - et, si vous avez développé un bon avantage, espérons-le positif. Donc nous sommes encore fait Haha - pas tout à fait. Ces deux facteurs ne sont qu'une petite partie de la réussite d'un système. En fin de compte, vous devriez vous concentrer sur le plus grand facteur qui déterminera le succès de votre système le plus important: sa rentabilité annuelle annuelle. Et le ratio lui-même n'est qu'une partie de la bataille. Bien sûr, vous pouvez avoir un ratio 501, mais si vous avez un retrait maximum de 60 que le ratio est quelque peu trompeuse, même avec ce retour 3000. Vous pouvez bien sûr diminuer le retrait en diminuant votre risque de position, mais qui diminuera aussi exponentiellement le ratio en raison de moins de composante à la hausse. En fin de compte, vous êtes à la recherche d'un ratio décent - mais plus important encore, un retrait raisonnable qui est psychologiquement acceptable pour vous, et dont votre système peut raisonnablement récupérer. Après que vous avez que, pour une mesure supplémentaire de confiance, vous devriez effectuer un test de Monte Carlo sur votre 1000s de résultats. Vous voulez vous assurer que 1,000,000s de permutations des résultats sont cohérentes, et que les résultats que vous avez obtenus n'étaient pas seulement le produit d'un séquençage historique chanceux. Enfin, une fois que vous avez tout cela, alors vous êtes enfin prêt à. Avant. Comment glamour, hein Alors, vous avancez le test du système sur un couple de mois, et si elle fonctionne clairement dans l'attente statistique, puis, et seulement alors, êtes-vous prêt à aller vivre. Quelques autres remarques sur le développement du système: 1. Assurez-vous que la taille de votre échantillon est suffisamment grande. La construction d'un système de plus de 50 à 100 métiers est une sottise totale, et l'ajustement de la courbe, au sens négatif du mot (la stratégie ardue ci-dessus étant au sens le plus positif). Vous êtes un scientifique, et vous avez besoin de suffisamment de résultats pour formuler une théorie du marché plausible. 2. Assurez-vous que TOUT est mesurable et défini. Sinon, votre système aura des éléments d'incohérence. La rêverie prie sur ces petites poches d'incohérence de test et peut fausser considérablement vos espérances statistiques si vous lui permettez de fuir dans un système conçu avec moins de 100 de précision. 3. Assurez-vous que votre période d'essai comprend divers marchés, et de préférence des fonctions sur de nombreuses conditions de marché et de nombreuses années. Encore mieux si elle fonctionne largement dans différentes monnaies, mais ce n'est pas essentiel. Essentiellement, vous voulez limiter l'expérience d'ajustement de courbe myopique, où votre système est hautement calibré à un ensemble rigide de paramètres de marché. Si, par exemple, votre système fonctionne très bien en 2008, assurez-vous que cela fonctionne bien en 200x, puisque 2008 n'est pas nécessairement largement représentatif. 4. Rappelez-vous toujours qu'il y aura des erreurs d'essai. Que certains postes soient différents, ils ne sont pas entrés en fonction des changements de propagation, des erreurs de cartographie (si tout va bien si vous choisissez un bon aliment) et de la tendance à un biais positif humain (atténué par 100 paramètres rigides). Généralement, un système de calendrier plus court sera affecté plus mon problème de changement de propagation que d'un plus long terme. Whew Ainsi, vous l'avez: un système que vous pouvez mettre un bon degré de foi dans l'avancement. Et cela, Mesdames et Messieurs, c'est tout ce que vous pouvez espérer dans le commerce. Pourquoi bien, enfin pour aborder la question initiale dans le fil, parce que vous ne pouvez jamais, jamais, jamais s'éloigner du fait que le marché est incertain, et qu'à tout moment à l'avenir, il peut se comporter complètement différemment de toute façon qu'il S'est comporté avant. Donc, c'est que la chance, alors seulement si vous définissez la chance que le marché consistant se comporter basé sur l'attente solide. À ce point, il devient juste une question de sémantique. Une chose qui n'est certainement pas la chance, cependant, sont les antécédents à long terme de la réussite peu ce type d'héritage est le produit de la superposition systématique des contraintes fortes sur les marchés. Mais qu'en est-il quand les systèmes cessent de fonctionner - ne pas alors nier les réalisations en cours et faire tout un tour chanceux Pas du tout. D'une part, plus le système est robuste et largement fonctionnel, moins il est probable qu'il cessera de fonctionner - ce qui est bien sûr une caractéristique de conception qui n'a rien à voir avec la chance. Bien sûr, Chris, mais même ceux qui peuvent cesser de travailler aussi - n'est-ce pas la chance Eh bien, oui, dans ce sens très rigide je suppose que vous pourriez définir cette composante de chance inextricable comme la quotduration de temps qu'un système robuste fonctionne avant qu'il ne fonctionne plus . J'accepterai ce point limité, mais encore une fois, j'accepte plus que l'incertitude inévitable, que vous aurez besoin dans n'importe quel effort que vous examinez. Vous pouvez démarrer une entreprise de jus d'orange qui fait grand année après année pendant 20 ans jusqu'à ce que la FDA sort et dit que le jus d'orange frappe 10 ans de la vie moyenne, et le marché complètement shrivels up. Je ne regarde jamais un système que je développe comme une chose sûre, ou quelque chose où je peux simplement press play, entrer dans un coma de 50 ans et réveiller l'homme le plus riche au monde. Encore une fois, c'est là que le succès à long terme ne doit pas être confondu avec la chance. Il ya toujours des incontrôlables exogènes (cygnes noirs, en quelque sorte), mais la partie qui n'est pas chanceuse est d'avoir un mécanisme de rétroaction pour reconnaître quand il s'est passé, et avoir un plan en place pour quand il le fait. Pour le ramener à l'exemple, disons que le système que vous avez conçu a eu un retrait maximal, sur une période de 15 ans, de 20. Avec l'analyse de Monte Carlo, sur des millions de permutations basées sur 1000s d'observations initiales, vous concluez que vous avez Une confiance de ne jamais tomber en dessous d'un 25 prélèvement. Est-ce à dire que cela n'arrivera jamais - est-ce la certitude que vous cherchiez Pas du tout. Cela peut très bien arriver en fait, je dirais que, étant donné le temps, cela se produira, puisque, après tout, ce n'est qu'une confiance. Même une confiance 100 serait toujours basée sur seulement x milliers d'occurrences, ne jamais échapper à l'incertitude de ce qui peut venir. Ce que vous savez, cependant, c'est que si vous tombez en-dessous de 25 rabais alors vous commencez à s'aventurer en dehors de l'attente statistique. Alors vous faites un échec sûr. Vous l'écrivez sur votre mur et vous vous y tiendrez quoi qu'il arrive. Si le système ne viole jamais x drawdown, alors je vais cesser de négocier jusqu'à ce que je suis à nouveau assuré qu'il fonctionne dans l'attente et que le retrait était simplement un événement de déviation standard si, cependant, il ne reprend pas son fonctionnement normal - s'il ne récupère pas À partir du tirage basé sur une attente logarithmique raisonnable - alors il est temps de revenir à la planche à dessin, de comprendre ce qui a changé, de modifier vos variables en conséquence, et de s'efforcer de développer une version de votre système qui intègre tous vos 1000s d'occurrences précédentes Et les nouveaux qui avaient précédemment jeté. Curve-fitting Sure, mais encore sur beaucoup, beaucoup d'occurrences de sorte qu'il fonctionne largement. Le plus robuste votre modèle en premier lieu, moins de changements que vous aurez probablement à faire, et il sera plus facile de les intégrer sans une refonte complète. Eh bien, thats à ce sujet de moi pour aujourd'hui. J'espère que cela a été utile. Je sais évidemment que cela peut sembler écrasant, mais c'est tout simplement la réalité qui m'a permis d'avoir un succès constant. Arrêtez de chercher la certitude, cessez de vous soucier de la chance et concevez quelque chose qui s'avérera être infiniment viable. Devenez un spécialiste du marché, créez une théorie de marché viable, jouez jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner (si tout va bien, vous serez mort bien avant que cela arrive), puis disposez d'un mécanisme de rétroaction prêt à rouler Les coups de poing, faire vos ajustements, et continuer à avancer. Et spécifiquement pour l'affiche initiale, ne vous inquiétez pas tant sur tous les millions de facteurs qui déplacent le marché. Arrêtez d'essayer de savoir et de contrôler tout - vous ne pouvez pas et vous n'avez pas besoin. Peut-être que vous avez trouvé Chriss post ennuyeux (pour certains d'entre nous ce sont des choses que nous connaissons ou avons entendu auparavant), mais au moins son poste est quelque chose qui ajoute de la valeur à ce fil (quelque chose que vous n'avez pas fait, mais je souhaite vraiment que vous aspirez faire). Depuis son dernier post, je suis retourné et j'ai lu ses 2 autres messages précédents, et au moins, il ne communique que des choses qui pourraient être potentiellement informatives et utiles aux membres du forum. Nous ferions peut-être bien de suivre son exemple. Si j'ai mal interprété votre commentaire, Tdion, je m'excuse. Visitez mon journal ici. Je vous souhaite bonne chance aussi. J'ai été à ce jeu plus longtemps que vous, et mon conseil est regarder ce que vous écoutez. Le message est plus important que le messager. Maintenant, je comprends qu'un endroit comme celui-ci est plein de mauvais conseils de personnes qui n'ont rien de valeur à partager, mais chaque commerçant peut peser cette information contre leur propre expérience et de recherche pour voir si cela leur est utile. En fin de compte, nous sommes responsables de ses propres décisions et actions. Visitez mon journal ici. Un des plus grands commerçants (W. D Gann) a pris 10 ans pour maîtriser son métier, et il l'a fait wo l'utilisation des ordinateurs. Vous devriez vous attendre à passer beaucoup de temps à maîtriser cela. N'importe qui peut le commerce rentable, vous avez juste besoin de vous immerger dans le monde du commerce. lire lire. Lire, le commerce de papier tradedemo jusqu'à ce que votre rentable pour 1 an. ALORS, commencez par un petit compte. Si vous souffler votre compte, répétez la démo de négociation jusqu'à ce que vous comprenez pourquoi vous soufflé, puis recommencer. Une autre chose, gardez vos attentes raisonnables. Oubliez l'achat à l'extrême lowselling à l'extrémité supérieure. Il n'est pas nécessaire pour le commerce rentable. La gestion de l'argent est la clé. ---- Gann est mort en rupture ---- Merci pour avoir pris le temps de regarder cette nouvelle Bullitin.
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